财务管理标准离差公式

财务管理标准离差公式为：标准离差率=标准离差÷期望值。标准离差是样本方差的正平方根，通常是相对于样本数据的平均值而定的，用M±SD来表示，表示样本某个数据观察值相距平均值的距离。标准离差表示数据的离散程度，标准离差越小，表明数据越聚集；标准离差越大，表明数据越离散。

标准离差是指在统计上用于衡量一组数值中某一数值与其平均值差异程度的指标，被用来评估价格可能的变化或波动程度。



财务管理的标准离差计算过程？

以下题目为例

一、A资产和B资产形成一个资产组合，A资产和B资产的投资比重各为50%。A、B资产收益率的相关系数为－1。

要求：

（1）计算资产组合的预期收益率；

A的预期收益率=1/3*30% 1/3*10% 1/3*（-7%）=11%

B的预期收益率=1/3*（-5%） 1/3*7% 1/3*19%=7%

资产组的预期 收益率=11%*50% 7%*50%=9%

（2）计算A资产和B资产收益率的标准差；

A的方差=（30%-11%）2*1/3 （10%-11%）2*1/3 （7%-11%）2*1/3=0.0378

A标准差=0.013开平方=15.12%

B的方差=（7% 5%）2*1/3 （7%-7%）2*1/3 （7%-19%）2*1/3=0.0096

B标准差=0.0096开平方=9.8% （3）计算资产组合的方差和标准差 资产组的方差=15.12%*0.5的平方 9.8%*50%的平方 2*15.12%*0.5*9.8%*0.5*（-1）=0.071% 标准差=2.66%

二、标准离差的定义

1. 标准离差差是指同一时期内标准偏差与预期值的比率。它通常用v图标表示。

2. 标准差是一个相对指数，用相对数字反映决策系统的风险程度。因为绝对数字、方差和标准差只适用于同一个预期值的决策过程的风险程度比较。

3. 对于具有不同预期值的决策程序，标准偏差的相对值只能用于评估和比较各自的风险级别。标准差越大，不同期望值下的风险越高；相反，标准偏差越小，风险就越小。

4. 对于单个系统，决策者可以将标准偏差(速率)与此索引的允许上限进行比较，以查看前者是否小于后者，然后做出决定。

5. 在选择多个系统时，决策者的标准应是选择风险低、回报高的系统，即标准偏差最低、预期回报最高的系统。但高回报往往伴随着高风险，低回报的风险水平往往很低。违背风险的人可以选择低回报、低风险的制度，而愿意承担风险的人可以选择高风险但高回报的制度。

三、财务管理相关公式

1、单期资产的收益率=利息(股息)收益率 资本利得收益率

2、方差=Z(随机结果期望值)

3、标准方差=方差的开平方(期望值相同，越大风险大)

4、标准离差率=标准离差/期望值(期望值不同，越大风险大)

5、协方差=相关系数两个方案投资收益率的标准差

6、β=某项资产收益率与市场组合收益率的相关系数，该项资产收益率标准差，市场组合收益率标准差

7、必要收益率=无风险收益率 风险收益率

8、风险收益率=风险价值系数(b)标准离差率(V)

9、必要收益率=无风险收益率 b

=无风险收益率 β×(组合收益率无风险收益率)

标准离差的计算公式(财务管理标准离差率的计算公式)

1、标准离差的计算公式。

2、财管标准离差率的计算公式。

3、财务管理标准离差率的计算公式。

4、标准离差率的计算公式实例。

1.标准离差率的计算公式：标准离差率=标准离差/期望值，标准离差率是标准离差和期望值之比，期望值不相同的情况下，标准离差率越大，风险越大。

2.标准离差率是一个相对指标，表示某资产每单位预期收益中所包含的风险的大小。

3.标准离差率指标可以用来比较预期收益率不同的资产之间的风险大小，如果资产的预期收益率相同不需要计算标准离差率。

标准离差率的计算公式

其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值

期望值不同的情zhi况下，标准离差率越大，风险越大。

（1）预期值＝∑（概率 * 预期报酬率）

（2）样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）^2* 概率

样本方差＝∑（预期报酬率－预期值）/（N－1）

（3）样本标准差＝样本方差的平方根 （标准差越大，风险越大）

（4）变化系数（标准离差率）＝标准差/预期值

扩展资料：

标准离差率相关其他数学术语：离散系数

离散系数通常可以进行多个总体的对比，通过离散系数大小的比较可以说明不同总体平均指标（一般来说是平均数）的代表性或稳定性大小。一般来说，离散系数越小，说明平均指标的代表性越好；离散系数越大，平均指标的代表性越差。

离散系数只对由比率标量计算出来的数值有意义。举例来说，对于一个气温的分布，使用开尔文或摄氏度来计算的话并不会改变标准差的值，但是温度的平均值会改变，因此使用不同的温标的话得出的变异系数是不同的。也就是说，使用区间标量得到的变异系数是没有意义的。

参考资料来源：百度百科-离散系数

参考资料来源：百度百科-标准差系数