隐含波动性是什么

隐含波动性是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值，即引伸波幅。隐含波动性又称隐含波动率或隐含波动价值，受正股的历史波动率、权证的供求关系两个因素的影响。

正股的历史波动率与权证的隐含波动率具有正相关关系，若正股的历史波动率高，相关权证的隐含波动率也较高；若正股的历史波动率低，相关权证的隐含波动率也较低。此外，供求关系也会影响隐含波动率，隐含波动率在某种程度上是权证供求关系的一个反映。当投资者对某只权证需求旺盛，使得权证价格虚高，引申波幅达到了较高的水平，甚至远高于正股的实际波幅。



隐含波动性是什么意思啊？

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Implied Volatility (IV)隐含波动性股价的预测波动性。

期货从业人员资格考试是期货从业准入性质的入门考试，是全国性的执业资格考试。考试受中国证监会监督指导，由中国期货业协会主办，考务工作由ATA公司具体承办。 期货从业资格考试目的。期货从业人员资格考试是为了使国内相关人员通过对期货基础知识的学习，更好的掌握期货市场的基本概念、基本原理和基础知识，熟悉期货市场发展的一般规律、期货市场原理及其运作过程，了解期货市场的基本业务、参与期货交易的基本方法与程序、期货交易的策略和技巧；通过对期货法律与监管制度的学习，使其能更好的了解和掌握期货市场的基础法律知识、主要法律制度和监管制度等，增强其法律观念、守法合规和自律意识，从而提高其执业水平。依照《期货从业人员管理办法》，中国期货业协会负责组织从业资格考试。

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隐含波动性 是什么意思啊？

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您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：股价的预测波动性。

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权证中的隐含波动率是什么意思？

何为权证“隐含波动率”

隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。以昨天上市的万科认沽权证（038002）为例，G万科昨收盘价是3.78元，万科认沽权证的价格为0.87元，行权价为3.73元，存续期为9个月（0.75年），无风险收益率取值一年期活期存款利率（税后）1.8%，将以上参数带入Black-Scholes模型就可以反推出其隐含波动率为72.6%，是其历史波动率的两倍左右。

据德邦证券金融工程师吴谦介绍，历史波动率反映标的股价在过去一段时间的波动幅度，权证发行商与投资者在权证发行初期只能利用历史波动率作参考。一般来说，权证的隐含波动率越高，其隐含的风险也就越大。权证投资者除了可以利用权证的正股价格变化方向来买卖权证外，还可以从股价的波动幅度的变化中获利。一般来说，波动率并不是可以无限上涨或下跌，而是在一个区间内来回震荡，投资者可以采取在隐含波动率较低时买入而在较高时卖出权证的方法来获利。